Estos son los resultados de una serie de pruebas hecha por Pep (Pepe) con el modelo 33. Le he pedido si podía publicarlos en la web, ya que sus conclusiones me parecen interesantes y la iniciativa exemplar. Espero además que el intercambio de ideas que tuvimos sea motivo para que sigamos todos dedicando parte de nuestro tiempo al backtesting. Hola Gonçalo, aqui ya tengo algunos datos sobre el modelo 33 durante los años 2007/2008 de enero a diciembre. Finalmente solo he testado los pares EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, GBP/USD, los pares USD/CAD y AUD/USD no los he testado porque los resultados obtenidos en los otros cuatro pares ya nos delatan los puntos fuertes y los puntos flojos y tambien se observa una gran similitud de resultados. Hay van cuatro numeros: Sorprende que siendo poco fiable, una media del 40%, el modelo da beneficios sobre los 1000 pips por par mas o menos, eso seria sin pensar, seria como un sistema automatico.Tambien sorprende la cantidad de operaciones negativas, sobre el 60%, y operaciones que se cierran en negativo habiendo sido ganadoras de muchos pips. Por otro lado podemos observar que los beneficios vienen "de golpe" en dos o tres momentos del año ( de ahì que sea un modelo de seguimiento de tendencia),y esto me parece sumamente "peligroso", ya que te obliga a mirar el ordenador absolutamente cada dia (excepto los festivos,claro) y eso si que es exclavitud. Despues de observar esto he aplicado un tipo de filtro que nos ahorraria muchas entradas falsas y nos afectaria muy poco en las grandes tendencias. El concepto es cerrar una posicion (al cierre de la vela del dia ) cuando sea positiva y dejar una condicionada por debajo/por encima de la sombra que acaba de cerrar, te adjunto un grafico con el ejemplo. En este mes de enero he estado aplicando el modelo 33 con una demo y he obtenido 500 pips de beneficio pero es que con este filtro hubiese llegado a los 1400 pips, mas o menos. Tambien como dices en tus ultimos informes sobre este modelo como la media es un fuerte atractor hay momentos que es muy previsible que el precio tocara la media sobre todo cuando esta a unos 150-200 pips y se ha girado el precio y ahi podemos anticipar la entrada.. Por lo demas el sistema de trabajo me gusta, me libero de tension y voy mucho mas relajado, al mediodia doy un vistazo y sigo dedicado a otras cosas que tambien requieren de mi atencion.Seguro que en el futuro no muy lejano evolucionare en maneras de operar distintas, seguro, pero hoy por hoy necesitaba algo asi para tranquilizarme y ganar confianza. A partir de aqui necesitaria una gestion monetaria solida para afrontar el futuro con garantias y no meter la pata con el apalancamiento. Yo por mi parte seguire operando con las bases del modelo 33 pero aplicando ese filtro y ya te ire comentando los resultados. Mientras me gustaria saber tu opinion sobre este tipo de filtro ya que estoy seguro que tù ya lo habras tenido en consideracion en algun momento de tu tradding. sin mas, un fuerte abrazo Pep. Mi respuesta a Pep:
Hola Pep,
has hecho un trabajo muy bueno que te distingue de los operadores que no se entrenan con el backtesting.
El resultado del USDJPY no me sorprende, en mis resultados anteriores ni el uj ni el gj se desempeñaron bien. Los pares en los que el yen es divisa de cotización, o sea todos los pares yen, acabados en dos plazas después de la coma (.00) se mueven mucho por números redondos (107.00 o 99.50 son números redondos), más que las divisas cotizadas con 4 plazas después de la coma (.0001). Quizás eso tenga que ver. Por otro lado el BOJ (Banc Of Japan) es un banco que ha intervenido bastantes veces en el curso de su moneda, para cambiar su rumbo- eso puede romper cualquier nivel técnico entre ellos la media simple de 33. Como último argumento se me ocurre que los operadores minoristas (retail) japoneses, en su mayoría amas de casa, están más activos entre las 10PM y la 1AM de su hora, cuando sus maridos ya están durmiendo y el resto de plazas financieras están apagadas. Puede que se dediquen a tocarnos los...."stops" para divertirse.
La similitud de resultados en varios pares se debe, creo yo, a que todos los pares probados son divisas principales contra el dólar. Ya sabes que el dólar es la moneda contra la cual todas las demás se mueven- y aunque vayan alternando sus tendencias, a largo plazo tienen una correlación estrecha. Si quieres obtener una visión global de lo que hace el dólar frente a las demás divisas, basta consultar un gráfico del índice del dólar, en el cual este se mueve contra una cesta de divisas. En cambio, el modelo 33 aplicado a un cruce (cross pair), es decir, un par sintético sin la presencia del USD, no alcanza buenos resultados debido a que las tendencia normalmente vienen condicionadas por el dólar. No obstante sería curioso de ver lo que sucede con el EUR/GBP o el EURCHF- sobre estos dos pares ya te comentaré más cosas.
Uno de los beneficios del backtesting, es hacernos ver que la fiabilidad no tiene tanta importancia como inicialmente pensamos. Cobra mucha más importancia la constancia de beneficios, el ratio de pérdidas y ganancias y que el draw down entre un par y otro se compense, es decir, no ocurra al unisono.
De hecho, en una carrera de trading, los mejores operadores son aquellos que después de 10 o 15 años han tenido una media de fiabilidad del 62% aproximadamente. Se llega a superar el 50% a medida que va aumentando la habilidad. No te puedo hablar por experiencia propia porque no acumulo tantas tablas, pero es lo que se escucha en círculos más profesionales.
Es cierto que muchas operaciones empiezan siendo positivas y acaban perdiendo, y eso habrá que remediar sin perder la oportunidad- siempre es bueno dejar que la acción del precio respire. Piensa una cosa: el mercado se mueve por oferta y demanda. Ahora bien, en Forex, un stop loss es una orden limitada (limit order). Lo que pasa es que es una orden de cierre, pero a efectos de mercado, cuenta como una orden normal. ¿Que pasa se sales a la calle y gritas "vendo mi reloj, una ganga señores, un reloj nuevo por 50 euros!"? Lo más seguro es que atraigas curiosos, y si la demanda cruza por ahí, aún eres capaz de vender el reloj. Pues bien, un stop es un grito a nivel de mercado- estás diciendo al broker: "Aquí liquido mi posición!". Y junto contigo gritan otros 1000 operadores a un precio muy cercano al tuyo.
El broker a su vez, tiene que pasar esta orden a su proveedor de liquidez, un banco normalmente. Este banco, no le interesa si esa orden está compuesta de stops o de ordenes limitadas- para el banco son simplemente ordenes de compra (o venta) aglomeradas en un nivel de precio. A su vez el banco comparte esta orden entre su red interbancaria, y dado que todos los bancos de su red están conectados a su vez con otros bancos, en cuestión de micro segundos todo el planeta sabe donde tienes el puñetero stop. Si ese stop es una venta, porque antes has abierto la posición comprando, todos los compradores que busquen un vendedor se van a posicionar en tu stop.
Y zás, oferta y demanda se encuentran, y el precio va rápidamente a tu stop- no porque quiera joderte, simplemente porque has gritado en público que querías vender tu reloj a ese precio. ¿Entiendes el proceso? El mercado se mueve por stops se podría decir. Por eso el mito de los cazadores de stops es en parte falso- no son cazadores de stops, son cazadores de ordenes como mucho. Igual que ir a buscar la ganga en una rebajas del Corte Inglés, los demás participantes del mercado buscan encajar sus ordenes al mejor precio posible.
En cuanto al hecho de que los beneficios vienen de golpe con el modelo 33: eso es cierto. Cada par es capaz de registrar una o dos operaciones realmente destacables al año y hay que estar "al loro". Todos los sistemas tienen sus pros y contras. Por ejemplo, TUI va muy bien para operar en 1M muy temprano por la mañana, pero para eso te has de despertar, y estar bien alerta, con varios gráficos delante tuyo, y con la memoria fresca de lo que serán los anunciados del día, si es fiesta en algún parquet importante, etc. etc. A lo mejor a las 12 ya te despides de los gráficos pero, has de estar ahí cada mañana.
Esto tiene que ver con el perfil de cada uno, con la manera de trabajar. Has de decidir con el tiempo, si prefieres ir cada día a buscar tu granito de alimento como lo hace el "pit roig", o eres como el pescador capaz de esperar pacientemente, y sin perder de vista su propósito, a que el pez pique el anzuelo.
Tu filtro me parece muy ingenioso, no había pensado en esa posibilidad. Lo de cerrar una parte de la posición con la primera vela en positivo, sí que lo estoy haciendo en los nuevos tests. Será interesante poder comparar los futuros resultados que vayamos obteniendo.
Tu sensación de seguridad y relajación es el fruto del backtesting. Por eso insisto y insistiré mucho en que se adopte esta práctica. El esfuerzo continuado y repetitivo tiene un efecto claro sobre la mente. El tutor ha de aportar unas directrices que de antemano haya probado, caso contrario los resultados desanimarían mucho a los alumnos. Si estas directrices, esos sistemas, tienen un concepto mínimamente sólido, el alumno las puede utilizar para auto-instruirse. Entrar a hacer trading después de una sesión de pruebas, es entrar con una ventaja mental, incluso con una cierta sensación de satisfacción. El backtesting no sirve para que nos volvamos todos automáticos o mecánicos- porque de eso no se trata (al menos en aulaforex). Pero es inevitable que si haces una y otra vez una misma acción, dictada siempre por unas mismas reglas, empiezas a liberar la mente para que se pueda enfocar en otras cuestiones, por ejemplo la gestión monetaria.
Una persona que esté constantemente intentando hallar el sistema perfecto, se fijará en las variables del sistema y las cambiará a la mínima que los resultados no sean positivos. Ese cambio, introduce volatividad en la mente, una forma de decir ansiedad, y no será capaz de ver lo que realmente está pasando- ni consigo mismo ni con el mercado.
El camino es largo para todos, para mi también sigue siendo un desafío cada día, cada día, cada día.
Me encantaría tener tu permiso para poder publicar este email tuyo en la web junto con mis comentarios- estoy seguro que será valioso para los demás.
Un abrazo
Gon
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