Me place poder contrastar los resultados de una serie de backtesting que hizo Ferran con el modelo Fibo en el par USD/CHF para en período entre Julio de 2006 y Febrero de 2009. Ferran sabe sacar provecho a su inversión en Aulaforex- muchas de sus preguntas son las que me ayudan a completar la sección de preguntas frecuentes. Os animo a seguir el ejemplo: formular una buena pregunta es a veces mejor que encontrarse con una respuesta.
La serie de backtesting que hizo Ferrán no cuenta con el máximo rigor necesario para poder confiar en un sistema, y por eso he decidido responder a sus preguntas haciendo una serie para el mismo período de tiempo, a fin de responderle en base a resultados concretos. Estos son sus resultados:
135 operaciones excluyendo algunas en breakeven (aplicando la regla de desplazamiento del SL)
81 positivas
54 negativas
Pips a favor: 4922
Pips en contra: 3345
He aprovechado las dudas que plantea Ferran para añadir y modificar ligeramente algunas reglas del sistema. En mi opinión, y creo que los resultados lo demuestran, el Fibo es ahora más robusto y más mecánico que antes. Las reglas son ahora más técnicas y precisas de manera que cualquiera que siga las nuevas directrices del modelo, alcanzará prácticamente los mismos resultados.
Es interesante ver como el sistema se ha desempeñado bien en condiciones de mercado tan diferentes (2006, 2007 y 2008) y como la curva de equidad sigue creciendo durante todo el período pese a algunas series de pérdidas (draw downs).
Mis pruebas abarcan 1 mes menos que las suyas, dado que en el Forextester aún no tenía los datos de febrero del 2009. Estos son mis resulatados analizados con la Refinería Estadística que podéis descargar en la sección de Material Auxiliar. La rentabilidad ha sido de 110% sobre una inversión inicial de 1000 US$.
En general mis datos han sido un 15% más bajos que los suyos en términos de Pips (tendríamos que calcular la rentabilidad y comparar los draw downs). Pero en todo caso, el Forextester es más "real" que un test hecho con una plataforma gráfica.
Clica sobre las ilustraciones para aumentar su tamaño.
Paso a responder a las preguntas formuladas por Ferran:
P: Las ordenes se colocan al final del día (a las 12 PM aprox.) o al día siguiente si no ha roto los min y máx.- que es lo mejor?
R: Actualmente no entro ordenes entre las 17:00 PM y las 7:59 AM GMT. Esto hace que no sea necesario colocar ordenes pendientes durante la noche (europea).
He instalado esta regla para que el sistema aproveche exclusivamente las roturas producidas en horas de máxima liquidez. Mientras que en el 2006 y 2007 la sesión asiática tenía rangos pequeños y eran pocas las roturas de máx/mins., en el 2008-09 la situación cambió y el sistema pierde algunas oportunidades de entrada. Aún y así, creo que es mejor no considerar esas roturas producidas durante las sesión asiática dado que muchas son falsas.
P: He hecho el backtest con la plataforma de MIG (GMT +1)
R: Me parece OK. MIG tiene su horario ajustado a GMT+1 y +2 según el momento del año (creo). Mis resultados están hechos con el Forextester en GMT. Alguna variación habrá pero no es sustancial. Hay pocas ocasiones en que se forman nuevos máx/mins. entre las 23:00 y la 01:00.
P: Las entradas las programo a 10 pips del max o min del día anterior, teniendo en cuenta si hay pivotes carca etc. Pero de esta manera no tenemos un ratio de 1,5:1, casi se convierte en un 1:1. Como lo ves? Si sé si es mejor poner este margen de 10 pips, dado que muchas operaciones de abren por los pelos.
R: 10 pips me parece excesivo. En mis tests he ignorado la cercanía de los niveles Pivote al punto de entrada y simplemente he añadido 3 pips al máx(min. del día anterior para obtener el nivel de rotura. Creo ahora que no es un filtro necesario considerar si hay un pivote cerca (a - de 10 pips) del punto de rotura. En cambio si que he incorporado la regla de que el nivel de salida (161.8% del fibonacci) tiene que estar a - de 15% del rango del día anterior.
Verás que esta regla es mucho más efectiva y te salva de muchas roturas que no llegan a su objetivo. Me alegro mucho de haber encontrado esta regla, fruto de la observación del sistema durante años.
P: El test lo he hecho sin tener en cuenta de si el fibo estaba en R1 o S1 (o 2).
R: Lo dicho anteriormente, es importante que se encuentre a igual o menos distancia que el 15% del rango del día anterior. Tanto da si se trata del S1 S2 R1 o R2. La coincidencia de un nivel de soporte o resistencia del indicador Pivote con la extensión de Fibonacci 161,8% hará que el precio vaya mucho más rápido a tocar la área del 161,8%. El objetivo lo he colocado siempre a 3 pips del 161,8%- es decir, también ignoré la regla de tomar el nivel del pivote como objetivo si este estaba a menos de 10 pips.
P: Cuando el máx y el mín. del día superan el máx y mín del día anterior , que hacemos? yo he esperado al siguiente día.
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