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Descargo de Responsabilidad

  • El contenido del curso debe considerarse como material educativo y no constituye ninguna oferta de inversión.

  • La operativa en divisas, en el mercado de Forex, bajo la modalidad de margen (margin) comporta alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todo tipo de inversores.

  • El alto nivel de apalancamiento puede operar a tu favor como en tu contra. Antes de decidirte a operar en divisas deberías considerar tus objetivos de inversión y conocer tu tolerancia al riesgo.

  • Existe la posibilidad de que pierdas parte o la totalidad de tu inversión, por lo cual no deberías invertir fondos cuya pérdida afectarían gravemente tus condiciones de vida.

  • Debes ser cuidadoso(a) con los riesgos asociados a la operativa en divisas y obtener la recomendación de un profesional independiente.

Desgargo

Yo no he fracasado; he encontrado 10.000 maneras que no funcionan.

Thomas A. Edison

 

Backtesting es el término utilizado para las pruebas sistemáticas a las que sometemos nuestras estrategias y sistemas de trading.

Operar un sistema en el mercado real sin una previa verificación estadística de su desempeño, es desconocer si contamos con alguna probabilidad a nuestro favor.
 
Cualquier esfuerzo por mejorar nuestra disciplina será en vano si no tenemos la certeza de que el método tiene una esperanza positiva.

 

Yuri pregunta sobre BT
Lunes, 30 de Marzo de 2009 21:33

Yuri ha hecho una serie de backtests con los diferentes modelos, y como es habitual después de una sesión de BT surgen muchas preguntas. Me escribe Yuri:

Te voy enviando mis primeras dudas:

INTERESES COMPUESTOS:

Una de las mejores vías para obtener unos rendimientos interesantes de tu equity es sacar provecho de los intereses compuestos. Sin embargo también sugieres que es importante pagarse a uno mismo  de forma periódica. Lo malo de hacer esto, y de dejar la cuenta de equity siempre con el mismo importe es que pierdes la ventaja de los intereses compuestos. ¿Cómo lo podemos conjugar?¿Definiendose unos objetivos de equity periódicamente?¿Realizando una especie de "Business Plan" para tener esto claro?¿Qué opinas?

BACKTESTING MODELO TUI:

He realizado BT del TUI (EURUSD) y los resultados me han encantado (Incluyo archivo de refinería estadística) y coincido con tus apreciaciones al 100%. Es bastante difícil de seguir y requiere de bastante experiencia, sobretodo en el análisis de la acción del precio. Además tiene la ventaja de que te marcas objetivos de salida desde el principio, con lo que uno puede obtener un buen ratio riesgo/beneficio.
Se me ocurren dos sugerencias:
Al tratarse de un modelo que se basa en una consolidación con una posterior ruptura quizás funcione mejor incluso en mercados de mayor volatilidad que el Forex, aprovechándose de sus explosiones de volatilidad. ¿lo has probado alguna vez?
Su gestión monetaria resulta muy cómoda psicológicamente, sin embargo le veo una importante desventaja. Al cerrar la mitad de la posición (2/4) con un ratio de 1:1 me limito mucho para la mejora del ratio cuando cierre las 4 posiciones. Es decir, la otras dos posiciones que quedan abiertas deberían obtener un ratio muy bueno para que la media del ratio sea interesante. Supongo que al no tener mucha experiencia en el análisis de la acción del precio me cuesta mucho detectar esas "zonas a navegar" y, como verás en los resultados, mi ratio no es demasiado bueno. Quizás se deba también al hecho de que el test está realizado en los primeros años del Euro, por lo que disponía de muchos espacios en blanco en el análisis de la acción del precio.
En fin, en próximos BT del Tui probaré con otra GM a ver qué ocurre.
El TUI además requiere de un estilo de trading de acechar el momento de la entrada durante mucho tiempo y de bastante paciencia. Si bien es cierto que con la debida experiencia (supongo) uno puede analizar muchos más pares y verlo con más perspectiva, sin tener que estar "pegado como una lapa" a la pantalla para esperar el momento.

BACKTESTING MODELO FIBO:

Lo he tenido que repetir varias veces (siempre en el EURUSD), ya que no aplicaba bien los filtros. tus últimos vídeos me han ayudado mucho en este aspecto.
Aún no he acabado la serie nueva, pero mis primeras conclusiones están siendo buenas aunque, una vez que los tenga, trabajaré a ver si consigo encontrar alguna forma de estirara más el ratio riesgo/beneficio que ofrece (¿qué tal una GM del estilo TUI que nos permita dejar parte de la posición abierta una vez alcanzado el nivel de Fibo de cierre?)
Una duda de este modelo: Has recomendado un filtro que sería operar solo entre las 08:00 y las 17:00 en este modelo. Sin embargo excluyes en ese horario la sesión americana. ¿Lo haces así en todos los pares, como el USDJPY USDCAD o el AUDNZD?

MODELO 33:

Actualmente sería el que mejor se ajusta al estilo de trading que hoy por hoy necesito. Sin embargo mis resultados no han sido buenos.
Hice una segunda serie de BT intentando usar la acción del precio como filtro. Pero no mejoré nada (te incluyo ambos archivos).
Su gran ventaja es el magnifico ratio de riesgo beneficio que ofrece. A cambio te deja unos Drawdowns que ponen un poco nervioso.
Intentaré trabajar más en este concepto a ver si consigo mejores resultados, buscando filtros para mejorar el porcentaje de aciertos.

¿Qué opinas?

 Hola Yuri,

Me ha encantado tu email, tus preguntas son muy pertinentes. Tu iniciativa con el BT es estupenda.

Paso a responderte:

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Actualizado ( Miércoles, 10 de Junio de 2009 10:15 )