
Backtesting es el término utilizado para las pruebas sistemáticas a las que sometemos nuestras estrategias y sistemas de trading.
Operar un sistema en el mercado real sin una previa verificación estadística de su desempeño, es desconocer si contamos con alguna probabilidad a nuestro favor.
Cualquier esfuerzo por mejorar nuestra disciplina será en vano si no tenemos la certeza de que el método tiene una esperanza positiva.
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Una aportación más de Yuri que ha hecho un backtest con el modelo Fibo en el EUR/USD para el período Jul06-Dic08. Los resultados son evidentes en las ilustraciones a continuación. Os dejo con un podcast de 30 min. en respuesta a las solicitudes y observaciones de Yuri sobre sus resultados y el desempeño del sistema.
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| Actualizado ( Martes, 21 de Abril de 2009 12:00 ) | |





