
Backtesting es el término utilizado para las pruebas sistemáticas a las que sometemos nuestras estrategias y sistemas de trading.
Operar un sistema en el mercado real sin una previa verificación estadística de su desempeño, es desconocer si contamos con alguna probabilidad a nuestro favor.
Cualquier esfuerzo por mejorar nuestra disciplina será en vano si no tenemos la certeza de que el método tiene una esperanza positiva.
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Os expongo un vídeo con los resultados del primer recuento para el nuevo sistema Sputnik (la hoja de cálculo podéis descargar en la sección de material Auxiliar). Clica en el icono a la derecha/abajo del vídeo si prefieres verlo en pantalla compelta.
A continuación detallo las reglas de entrada y salida y gestión monetaria para el sistema:
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| Actualizado ( Jueves, 08 de Abril de 2010 07:59 ) | |
