
Backtesting es el término utilizado para las pruebas sistemáticas a las que sometemos nuestras estrategias y sistemas de trading.
Operar un sistema en el mercado real sin una previa verificación estadística de su desempeño, es desconocer si contamos con alguna probabilidad a nuestro favor.
Cualquier esfuerzo por mejorar nuestra disciplina será en vano si no tenemos la certeza de que el método tiene una esperanza positiva.
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Estos son los resultados de backtesting de Oscar, analizados con la nueva versión (V.5) de la Refinería Estadística con más datos y mejores gráficos:
Paso a responder a sus preguntas que me parecen interesantes de compartir:
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| Actualizado ( Jueves, 21 de Enero de 2010 12:10 ) | |




