El backtesting se utiliza para poder probar un sistema o método de una forma más rápida que en tiempo real. Al desarrollar un sistema, se han de hacer muchos ajustes en las reglas, en los parámetros de los indicadores y en la gestión monetaria, hasta tener el sistema adecuado a nuestro perfil y al instrumento que deseamos operar. En tiempo real este proceso requiere mucho más tiempo, sobretodo si el sistema opera en temporalidades altas.

Imagina desarrollar un sistema que trabaje en gráficos de 4 horas y que sólo genere una o dos señales a la semana. Para acumular una serie significativa, digamos de 100 operaciones, tendrías que operar durante meses para llegar a una conclusión antes de hacer una modificación en las reglas. Hasta tener el sistema bien desarrollado necesitarías varios años. Mientras que en backtesting puedes operar un numero de operaciones equivalente a varios años en una semana o menos.

El backtesting es fuente de muchas discusiones sobre si aporta algo o no al operador. En mi opinión, esta práctica tiene sus límites, pero también tiene beneficios unicos que no se pueden encontrar en ningún otro exercicio de trading.